Пробой флета. Прикладной волновой анализ

Уважаемые трейдеры, представляем вашему вниманию новую кафедру Академии форекс и биржевой торговли Masterforex-V ПРОБОЙ ФЛЕТА И ПРИКЛАДНОЙ ВОЛНОВОЙ АНАЛИЗ, действующей в рамках правил системы пробой флета.

Руководитель ФАКУЛЬТЕТА ПРОБОЙ ФЛЕТА - (YURAZ) Юрий.

Несколько лет Факультет “Пробой флета” не решался приблизиться к волновому анализу. Основным критерием система “пробой флета” рассматривает импульсы. По сути это те же самые волны. Вести обучение будет опытный трейдер Игорь, ник на форуме Masterforex-V - Aligator. Далее именно он представит систему.

Давно являясь слушателем Академии, мной пройдено дополнительное обучение на большинстве кафедр, которые были сформированы на тот момент. После поступления на факультет ПРОБОЙ ФЛЕТА, увидел систему, которая подвела итог моих поисков и совпадала с моими представлениями правильной системы. Получив приличный объём знаний и ежедневно применяя их на практике, я постепенно сформировал торговую систему с набором чётких правил входа-выхода и управления капиталом. Каждый торговый день в течение нескольких месяцев я исследовал и тестировал точки входов и выходов по выбранному торговому инструменту. Основной целью была попытка выработать простые и понятные правила, соблюдая которые, можно получать прибыль в таком непростом виде трейдинга, как внутридневная торговля.

Вот некоторые примеры таких сделок:

Рисунок 1. Сделка на пробой сигнального фрактала

Рисунок 2. Сделка на пробой сигнального фрактала

Рисунок 3. Сделка на пробой сигнального фрактала

Как вы можете видеть на рис. 1-3, рабочее пространство не перегружено множеством индикаторов. Для работы использовались лишь стандартные из набора МТ4 индикаторы, такие как фракталы, пара скользящих средних, индикатор зигзаг и индикатор АО с наложением на него пары средних.

Также использовалась сетка Фибоначчи для определения уровней установки стоп-лоссов и тейк-профитов по сделкам.

Не вдаваясь в подробности формирования сигналов на вход-выход а также вопросов управления капиталом, можно утверждать, что данная методика показывает хорошие результаты на всех основных финансовых инструментах и имеет право на существование. Однако, проведя ряд исследований о возможности повышения эффективности работы по данной ТС, было принято решение о её дальнейшем развитии и усовершенствовании.

Плодотворная и длительная работа в этом направлении привела к созданию торговой системы под названием “Пробой флета внутри дня и прикладной волновой анализ” и как следствие, - к созданию одноимённой кафедры в составе факультета “Пробой Флета, Автоматизация, Автотрейдинг”.

Уже из названия видно, что базовая версия, о которой говорилось выше, дополнена волновым анализом, которого не было ранее. Причём, это не классический волновой анализ, с которым у многих трейдеров возникают сложности, а именно прикладной, т.е. тот который имеет чисто практическое применение, который может быть использован на практике.

Особенностью данного (прикладного) волнового анализа является то, что любое движение на рынке, я подчёркиваю любое, может быть разложено на три волны.

Напомню суть классического волнового анализа – это восьми-волновая модель (рис. 4):

Классическая волновая модель

Рисунок 4. Классическая волновая модель

Полный цикл состоит из 8-ми волн (1-2-3-4-5- роста и А-Б-С- падения) для бычьего рынка, для медвежьего - наоборот. В свою очередь импульсные волны имеют структуру из 5 волн, а волны коррекции - из трёх подволн а-б-с.

Однако практическое применение этой модели вызывает огромные трудности и фактически она не применима в реальной торговле. Ведь если бы цена всегда двигалась по такому шаблону, - зарабатывать смог бы даже школьник. Но такого не происходит и основная масса трейдеров теряет свои деньги.

Но выход из этой ситуации есть. И он заключается в том к чему я пришёл за несколько лет своей практики, - а именно - Прикладной волновой анализ. Он значительно эффективней, проще и, самое главное, – реально работает на финансовом рынке.

Любая волна состоит из трёх подволн. Волна старшего уровня – из 3-х подволн более младшего уровня. В свою очередь волна младшего уровня – из 3-х подволн ещё более младшего уровня (рис. 5).

Прикладная волновая модель

Рисунок 5. Прикладная волновая модель

Где волна 1 – импульс, волна 2 – коррекция и волна 3 – импульс.

Именно такая модель движения цены на рынке очень органично и качественно дополнила торговую систему "Пробой флета внутри дня и прикладной волновой анализ" и существенно повысила её эффективность. Практическое применение данной модели существенно облегчает поиск точек входа в режиме реальных торгов, а также даёт возможность трейдеру понять логику движения цены на рынке. Все эти вопросы мы подробно рассматриваем на теоретических и практических занятиях в рамках кафедры.

На этом поиск методов повышения эффективности базовой методики не закончился. Также для отображения графической информации было решено применить один из нестандартных и уникальных типов графиков – "Ренко".

Наряду с графиками типа Крестики-Нолики и Каги, "Ренко" отличается тем, что не учитывает время, и концентрируются лишь на существенном движении цены.

Впервые этот вид графиков был упомянут в книге "За пределами японских свечей" автора Стива Нисона. Название графика ""Ренко"" происходит от японского слова "ренга", что в переводе означает "кирпич". И действительно, график "Ренко" состоит из ряда кирпичей.

Вот как это выглядит в терминале МТ4 (рис. 6).

Рисунок 6. График Renko

График "Ренко" состоит из вертикальных боксов (кирпичиков) белого и черного цвета. Если цена увеличивается или уменьшается на определенное количество пунктов (высоту бокса, заданную аналитиком), то добавляется еще один кирпичик. Когда цена падает, то кирпич заполняется тёмным цветом, если цена растет, то кирпич остается полым.

При этом любой из кирпичей может содержать в себе неопределенное количество периодов. Если, например, цена колебалась в определенном узком диапазоне и не вырастала достаточно и не опускалась достаточно, чтоб добавить на график еще один бокс, то график останется без изменений.

Такое свойство "Ренко" позволяет отфильтровать незначительные колебания цены (рыночный шум), и сконцентрироваться лишь на существенных движениях, трендах. Существенным является также и то, что к графику "Ренко" можно применять те же виды графического и индикаторного анализа, которыми прогнозируют графики всем хорошо известных баров и японских свечей.

На сегодняшний день рабочее пространство торговой системы "Пробой флета внутри дня и прикладной волновой анализ" выглядит следующим образом (рис. 7):

Рисунок 7. Рабочее пространство

Как мы можем видеть, есть определённые изменения в сравнении с базовой версией и они позволили существенно повысить точность определения точек входа и выхода.

Программа обучения данной ТС содержит следующие разделы:

Введение. Рабочее пространство. Настройка индикаторов.

Используемые в ТС индикаторы, параметры, настройка.
Виды отображения графической информации.
Синтетические графики Renko.

Прикладной волновой анализ по ТС "Пробой флета внутри дня и прикладной волновой анализ".

Классический волновой анализ.
Отличия прикладного волнового анализа по ТС.
Структура и комбинации волн.
Синтез различных волновых уровней.
Определение тренда, флета по ТС "Пробой флета внутри дня и прикладной волновой анализ".

Уровни Фибоначчи.

Классическое использование уровней Фибоначчи.
Уровни импульса и коррекции.
Варианты применения сеток фибо.
Отличие в использовании уровней Фибоначчи по ТС "Пробой флета внутри дня и прикладной волновой анализ".
Целевые уровни и уровни стопа.

Оптимальные точки входа по ТС "Пробой флета внутри дня и прикладной волновой анализ".

Пример анализа перед началом работы.
Взятие импульса волны 3 текущего волнового уровня.
Взятие в профит волны 3 старшего волнового уровня.
Вход в волне коррекции старшего волнового уровня.
Точки фиксации прибыли.
Установка стопов и сопровождение открытых позиций.

Управление капиталом. Психология трейдинга.

Общие понятия, принципы и варианты ММ (манименеджмента).
Понятие Математического Ожидания и его применение в трейдинге.
Расчёт ММ по ТС "Пробой флета внутри дня и прикладной волновой анализ".
Психологические аспекты работы трейдера, страх и жадность.

В заключении хотелось бы сказать, что работа по торговой системе "Пробой флета внутри дня и прикладной волновой анализ" была протестирована на реальном счёте. Доходность за 25 торговых недель (фактически 6 месяцев приличный срок для торговли интрадей) составила более 60% при очень консервативном манименеджменте (риск на одну сделку не превышал 1%).

График доходности по неделям вы можете видеть на рис. 8: