Данный индикатор может быть использован как достаточно надежный инструмент для ловли ценовых движений на валютном рынке.
Даг Шафф, президент и основатель FX Strategy, создал индикатор под названием Schaff trend cycle (STC) в 1990-ых. Будем называть его индикатором трендового цикла Шаффа. Это продукт более чем 20 летнего опыта в области технического анализа валютного рынка.
Несмотря на то, что сам индикатор был создан в конце прошлого столетия, Шафф раскрыл его широкой общественности только в 2008 году, поэтому он лишь начинает набирать популярность среди трейдеров рынка Форекс.
Что делает этот индикатор интересным, так это комбинация MACD и быстрого стохастика в сочетании с цикличным компонентом и большим сглаживанием, что позволяет упростить и улучшить ловлю ценовых движений.
Это комбинация запаздывающего и опережающего индикатора. MACD считается опережающим индикатором, так как он предупреждает заранее, в каком направлении будет двигаться цена.
Он следует за ценой благодаря EMA с периодами 12 и 26 в качестве базовых элементов и EMA с периодом 9 в качестве сигнальной линии. Если учесть данный аспект, то индикатор Шарфа можно считать трендовым. Но в то же время это и запаздывающий индикатор, так как не всегда опережает цену. Поэтому возможны ложные сигналы, особенно на сильных трендовых движениях. Именно поэтому нужно научиться настраивать его под себя…
Стохастик
Будучи запаздывающим индикатором, быстрый стохастик имеет следующие параметры: линия %K с периодом 14 и сигнальная линия %D.
Линия %K с периодом 14 рассчитывается как последняя цена закрытия бара с самым высоким максимумом / низким минимумом за 14 дней. Линия %D – это сигнальная линия, которая состоит из трехдневной простой скользящей средней и %K.
Проблема быстрых стохастиков заключается в том, что они генерируют достаточно много ложных сигналов, в то время как рынок может начать движение до того, как индикатор сгенерирует сигнал.
Отчасти проблема стохастика Джорджа Лейна заключается в использовании 3-дневной SMA в качестве сигнальной линии. Ложные сигналы и запаздывание - это лишь верхушка айсберга, особенно для краткосрочной и внутридневной торговли.
Линия %D должна сглаживать линию %K, но у нее это не получается по умолчанию, поэтому нужно настраивать индикатор под каждый конкретный рынок.
В 50-ых годах индикаторы были основаны на простых скользящих средних и ценах закрытия, так как изучение экспоненциальных скользящих средних только начиналось.
MACD
Но более современные индикаторы взяли за основу ЕМА, так как фокус был смещен с цен закрытия на важность недавних цен и их процентное выражение. Это был исторический прорыв. Но появилась другая проблема, так как ЕМА при встраивании в индикаторы имели слишком короткие периоды, поэтому были эффективны лишь для краткосрочных движений. Индикатору MACD со своими экспоненциальными скользящими средними с периодами 12 и 26 и сигнальной линией с периодом 9 необходимо было изменение параметров для повышения эффективности.
Интикатор STC
Индикатор STC явился своеобразным решением вышеупомянутых проблем стохастика и MACD. Были изменены настройки EMA через увеличение периодов до 23 и 50 соответственно. Это решило некоторые проблемы, включая геренирование большого количества ложных сигналов, что и явилсь ключом к успеху нового индикатора.
Даже этой комбинации индикаторов самой по себе достаточно для того, чтобы ловить тренды, но она не очень эффективна в плане определения точек входа в рынок и выхода из него. Чтобы исправить это, необходимо было что-то типа сигнальной линии. Сигнальная линия MACD не всегда была эффективной в этом амплуа. То же самое можно сказать и про сигнальную линию %D. Появилась необходимость в настоящем сигнальном индикаторе.
Решение пришло из теории цикличности, которую никогда не использовали в полной мере для создания технических индикаторов. Сигнальная линия была выработана на основе теорий и практик, связанных с 10, 20 и 40-дневными циклами на рынке валют. В качестве значения по умолчанию был выбран период 10. 10 дней может рассматриваться как промежуточное значение внутри 20-дневного цикла. Это сигнальная линия, обозначающая тренды и диапазоны. Она эффективна в сочетании с параллельными деловыми движениями, что делает ее действительно опережающим индикатором, который не дает сбои при осцилляции у вершин и низин в зонах перекупленности и перепроданности.
Чтобы иметь возможность измерять ценовые капризы внутри циклов, экспоненциальные скользящие средние и стохастики использовались на протяжении многих лет. Почему EMA? Да потому что формула включает константу для сглаживания, давая недавним ценам соответствующий вес (значимость).
Для EMA с периодом 10 сглаживающая константа будет иметь значение 0.1818 (2/количетво временных периодов + 1). В этом случае последняя цена получает вес, равный 18.18%, тогда как в случае с 20-дневной EMAß это значение снижается до 9.52%.
Расчёт EMA:
Текущая EMA = сглаживающая константа * (текущая цена - предыдущая EMA) + предыдущая EMA
Если текущая цена выше предыдущей EMA, разница будет иметь положительное значние. Позитивное значение взвешивается через умножение на значение константы. Результат добавляется к предыдущей EMA, и если текущая цена ниже, чем предыдущая EMA, разница будет иметь негативное значиение.
Негативное значение взвешивается через умножение на значение константы. Результат вычисления добавляется к EMA предыдущего периода. Новая EMA будет находиться ниже предыдущей. Очень важно измерять длительность циклов с помощью EMA, потому что полные циклы всегда сопровождаются полуциклами. Например, движение от минимума до максимума или от максимума до минимума – это полуцикл. Он может представлять собой консолидацию внути нового тренда или разворот. Это зависит и от периода цикла. Время ялвляется важным параметрым в данном аспекте.
Валютные циклы зачастую представлены 10, 20 и 40-дневными циклами. Период с 16- до 23 дней от минимума до минимума относится к 20-дневному циклу. Но 20-дненые циклы могу легко превратиться в 40-дневные. Они измеряются с помощью дневных и недельных свечей.
Следует также иметь в виду, что не все максимумы и минимумы являются максимальными и минимальными значениями того или иного цикла. Одной из ключевых проблем, связанных с индикатором STC, является периодическое залипание сигнальной линии в зонах перекупленности или перепроданности на протяжении продолжительных периодов времени.
Применение индикатора
Применение индикатора не должно вызывать особых трудностей. EMA сама по себе обозначает направление текущего тренда. Как только мы определили это, нужно переключить внимание на сигнальную линию. Она колеблется в диапазоне от 0 до 100, как и стохастик или MACD, с той разнице, что сигнал получается более надежным.
SCHAFF TREND CYCLE EASYLANGUAGE CODE
Входные данные: TCLen (10), MA1 (23), MA2 (50);
Plot1(_SchaffTC(TCLen,MA1,MA2), "Schaff_TLC");
Plot2(25);
Plot3 (75);
Входные данные: TCLen(NumericSimple), MA1(NumericSimple), MA2 (NumericSimple);
Переменные: XMAC(0), Frac1(0), PF(0), PFF(0), Frac2(0), Factor(.5);
{Расчет линии MACD}
XMAC=MACD (c,MA1,MA2);
{Первый стохастик: расчет стохастика внутри MACD}
Значение 1=Lowest (XMAC,TCLen);
Значение 2=Highest (XMAC,TCLen) - Значение1;
{% быстрой K внутри MACD}
Frac1=IFF(Value2 > 0, ((XMAC-Value1)/Value2) * 100,Frac1[1]);
{сглаживание % быстрой D внутри MACD}
PF=IFF(CurrentBar <=1,Frac1,PF[1]+ (Factor * (Frac1-PF[1])));
{Второй стохастик}
Значение 3=Lowest(PF,TCLen);
Значение 4=Highest(PF,TCLen)-Value3;
{% быстрой K внутри PF}
FRAC2=IFF(Value4 > 0,((PF - Value3)/Value4) * 100,Frac2[1]);
{сглаживание % быстрой D внутри PF}
PFF=IFF(CurrentBar<=1,Frac2,PFF[1]+(Factor * (Frac2-PFF[1])));
{Функция STC в % быстрой D внутри PF}
_SchaffTC=PFF;
Сигналы на покупку ил продажу генерируются, когда сигнальная линия пересекает уровень 25 или 75. Когда она пробивает уровень 25 и направляется вверх, это сигнал на покупку, а когда пробой уровня 75 происходит в направлении вниз, нужно продавать.
Когда во время короткой сделки сигнальная линия заходит под уровень 25, а в случае с длинной позицией сигнальная линия превышает уровень 75 - нужно выходить.
Но если сигнальная линия показывает в нужном направлении, периодически можно оставлять позицию открытой до уровней 10 и 90 соответственно. Это касается валютного рынка.
Рассмотрим пример (рис. 1) по паре USDJPY (доллар-иена). Обратите внимание на то, как сигнальная линия сгенерировала сигнал на покупку, после которого цена прошла 200 пунктов вверх. Также обратите внимание на сигнал, указывающий на необходимость закрытия позиции. Он возник в зоне перекупленности на уровне 90. Когда цикл закончился, небольшое снижение с 92 до 91,5 сгенерировало сигнал на продажу, которое сопровождалось снижением на 50 пунктов.
Рисунок 1. Пример применения STC
Подтверждающие свечи
Искать подтверждение с помощью свечей выглядит благоразумной идеей. Перед тем, как открывать длинную позицию, убедитесь в том, что сигнал подтвержден с помощью бычьей свечи (медвежьей свечи для короткой позиции соответственно). Даг Шафф рекомендует входить на второй медвежьей свече для короткий позиций и второй бычьей свече для длинных позиций. Следуйте за сигнальной линией, которая зачастую будет указывать на предстоящие ценовые движения. Оно будет внушительным в большинстве случаев, но может занимать некоторое время. Поэтому придется запастись терпением.
