По данным Bloomberg, управляющие хедж фондами нарастили короткие позиции, тогда как акции продемонстрировал дальнейший рост на прошлой неделе (на момент написания статьи). С точки зрения противоположного инвестора, это бычий знак для фондового рынка, так как сторонники противоположного инвестирования считают, то большинство трейдеров ошибаются в моменты ключевых (основных) ценовых разворотов. Такой простой и поверхностный анализ редко бывает полезен в плане получения прибыли, поэтому нам нужно копнуть поглубже, чтобы понять, как крупные короткие позиции могут повлиять на рынок.
Среди управляющих хедж фондами есть немало лучших в мире инвесторов. Торговля в противоположном направлении от них может обойтись вам очень дорого. Вместо указания на потенциальное падение, крупные короткие позиции со стороны хедж фондов могут указывать на то, что ценовые тренды могут длиться недолго. Когда они решают покупать и покрыть короткие позиции по определенному фондовому активу, тем самым они дают ему некоторую поддержку, что может вскоре остановить ценовое падение.
Крупные короткие позиции могут указывать на то, что медвежий потенциал не так уж и велик, а трейдерам стоит покупать на минимумах.
Один из примеров быстрого разворота - Francesca’s Holdings (рис. 1).
Более 26% акций FRAN было продано, и каждый раз, когда актив становился перепроданным в последние несколько недель, на рынок приходили покупатели. Например пару дней назад (на момент написания статьи) стоимость акций FRAN выросла на 3.5%.
Рисунок 1. Динамика курса акций Francesca’s Holdings (NASDAQ: FRAN)
Трейдеры с короткими позициями ищут возможность зафиксировать прибыль за короткий промежуток времени. Обратите внимание на резкие развороты, особенно когда до этого на рынке присутствовали крупные короткие позиции.
5 акций, готовых к росту
На данный момент на рынке есть только 4 фондовых актива, где ConnorsRSI меньше 10. Есть еще и IEH, но с короткой (ограниченной торговой историей).
| Символ | Название | ConnorsRSI |
| IEH | Integrys Energy Group Inc. | 3.95 |
| DFRG | Del Frisco’s Restaurant Group Ll (рис. 2) | 5.78 |
| FOXF | Fox Factory Holding Corp. | 7.21 |
| NTWK | Netsol Technologies Inc. | 8.39 |
*Рисунок 2. Del Frisco’s Restaurant Group Ll (NASDAQ:DFRG)
5 ETF, готовых к росту
| Символ | Название | ConnorsRSI |
| MUB | S&P National Amt-Free Muni Bd Is (рис. 3) | 8.80 |
| TIP | Tips Bond Ishares | 12.61 |
| MBB | MBS Bond Ishares | 16.37 |
| DOG | Short DOW 30 Proshares | 16.69 |
| TLT | 20+ Year Trsy Bond Ishares | 17.86 |
Рисунок 3. S&P National Amt-Free Muni Bd Is (NYSEARCA:MUB)
5 усиленных ETF, готовых к росту
| Символ | Название | ConnorsRSI |
| SQQQ | Ultrapro Short QQQ Proshares (рис. 4) | 15.85 |
| SDOW | Ultrapro Short DOW 30 Proshares | 17.10 |
| TMF | 20+ Year Trsy Bull 3X Direxion | 17.83 |
| EEV | Ultrashort MSCI Emrg Mkts Prosha | 17.96 |
| QID | Ultrashort QQQ Proshares | 17.97 |
*
Рисунок 4. Ultrapro Short QQQ Proshares (NASDAQ:SQQQ)
5 акций, готовых к откату
| Символ | Название | ConnorsRSI |
| BFR | Bbva Banco Frances S.A. (рис. 5) | 98.97 |
| HTWR | Heartware International | 97.89 |
| BRS | Bristow Group Inc | 97.28 |
| PACT | Pactera Technology International | 97.27 |
| KLIC | Kulicke And Soffa Industries | 96.69 |
*
Рисунок 5. Bbva Banco Frances S.A. (NYSE:BFR)
5 ETF, готовых к откату
| Символ | Название | ConnorsRSI |
| EWZ | Brazil Index MSCI Ishares (рис. 6) | 90.03 |
| PCY | Emrg Mkts Sovereign Debt Powersh | 89.37 |
| BSCG | 2016 Corp Bond Bulletshares Gugg | 88.33 |
| EPOL | Poland Investable Mkt Index MSCI | 88.23 |
| AMJ | Alerian MLP Index ETN Jpmorgan | 87.75 |
*Рисунок 6. Brazil Index MSCI Ishares (NYSEARCA:EWZ)
Краткосрочные торговые возможности
Данные PowerRatings основаны на относительной силе или слабости конкретных акций или фондов ETF. Чем выше рейтинг, тем выше историческая прибыль за неделю для этих активов.
Для более стабильных результатов рекомендуется входить в сделку с помощью лимитного ордера на 3-7% ниже цены закрытия предыдущего дня. Входы с помощью лимитных ордеров с более высоким процентом исторически показывают более высокий процент успешных сделок, тем не менее, они сокращают вероятность исполнения такого ордера (открытия сделки).
В прошлом покупка акций с рейтингом 0 на 5-процентном откате на следующий день и продажей (закрытием) через 5 дней заканчивалась успехом в 77% случаев. Прибыльная сделка в среднем приносила 6.1%.
Рисунок 7. Rubicon Technology (NASDAQ: RBCN)
По последним данным, около 38% акций Rubicon Technology (рис. 7) были проданы на бирже.
RBCN является перепроданной с рейтингом 9, если верить PowerRatings. Если учесть масштабы коротких позиций, на рынке может возникнуть быстрый разворот, если цена начнет восстанавливаться, а медведи начнут в срочном порядке фиксировать прибыль.
*
*
*
*
