Правда в том, что никто не может со стопроцентной вероятностью предсказать поведение рынка в определенный момент времени. Тем не менее Гай Коэн разработал индикатор, позволяющий трейдерам получать подсказки в моменты появления определенных сигналов. Честно говоря, автор считает, что этого достаточно, чтобы стать успешным трейдером или инвестором.
OVI – новый рыночный индикатор
Индикатор OVI представляет собой обычную кривую, которая изменяется в диапазоне от -1 до +1 (рис. 1).
Рисунок 1. Индикатор OVI
Когда значение OVI положительно, мы склоняемся к покупкам актива, и наоборот. Сам индикатор основан на данных опционных транзакций, но вам не нужно знать ничего об опционах, чтобы его использовать!
По сути, OVI отслеживает поведение и намерения самых умных и хитрых опционных трейдеров. Если совместить это с определенными ценовыми паттернами, можно получить колоссальное преимущество над другими участниками рынка.
Причины уникальности OVI и его возможности:
OVI раскрывает тайные замыслы лучших и умнейших инвесторов через анализ торгов по опционам на интересующий вас базовый актив (акции). Это происходит через измерение волатильности опционного рынка, а так же его торгового объема и открытого интереса.
Вам не нужно быть экспертом в области опционной торговли (да и вообще знать что-либо об опционах), чтобы успешно использовать OVI. Это просто осциллятор. Чье значение изменяется между +1 и -1.
OVI фокусирует свое внимание на самих сделках, тогда как традиционные индикаторы типа скользящих средних, MACD, RSI, Stochastics, Gann, Elliott, Fibonacci и прочие основываются на цене базового актива (некоторые также включают в себя торговый объем).
Опыт подсказывает, что сама цена (и формируемый ею паттерн) является лучшим индикатором ценового поведения, потому что он не запаздывает, поэтому те запаздывающие традиционные индикаторы являются второсортными по сравнению с самой ценой.
Что нам действительно нужно, так это индикатор, основанный на сделках, который будет дополнять ценовой индикатор. Но нам также нужно что-то превентивное и сфокусированное на объеме. OVI зачастую начинает направленное движение ДО того, как цена на рынке базового актива совершает прорыв с последующим трендовым движением. Именно это и дает нам колоссальное преимущество.
Получается, что OVI опережает (как бы ведет) сам рынок. Очевидно, что перед серьезными ценовыми движениями на прорыве диапазона мы получаем серьезное преимущество. Традиционные индикаторы типа MACD, Stochastics и скользящих средних подвержены сглаживанию, что создает эффект запаздывания. Получается, что такие индикаторы сигнализируют о чем-то важном уже после того, как оно началось. Все это работает в теории, но трудно применимо на практике, где нам нужны индикаторы, моментально реагирующие на рынок.
В более широком смысле OVI стремится к позитивным значениям, когда рынок растет, и наоборот. OVI показывает себя лучше всего, когда используется применительно к крупным рынкам, где есть ликвидный опционный рынок. Он также неплохо работает с SPY и QQQ ETFs на индексы S&P и Nasdaq соответственно.
Вы можете легко заметить это на рынке S&P в периоды разворотов основных трендов (рис. 2):
Рисунок 2. Применение индикатора OVI на рынке S&P
Для таких крупных акций с весьма ликвидными опционами, как BSC, подобные движения являются несколько необычными, поэтому сейчас к нему приковано пристальное внимание. Тем не менее, это лишь один сигнал, который еще не означает истинности намерений. Для подтверждения необходимо дождаться пробоя уровня поддержки, чтобы открыть сделку на продажу (рис. 3).
Рисунок 3. Использование индикатора OVI для акций BSC
Из графика выше можно сделать вывод, что BSC пробивает уровень поддержки практически моментально и по мере приближения к следующему уровню поддержки после трех дней OVI все еще находится максимально в негативной зоне. Это необычное явление. Поэтому, если вы еще не зашортили акции к этому моменту, вам стоит сделать это на следующем пробое поддержки, который находится на январском минимуме $68.18.
А дальше происходит невероятное – цена пробивает январский минимум и обваливается до $2.84 за акцию всего за 6 дней (рис. 4)! Здесь следует взять на заметку пару моментов:
Во-первых, OVI в данном случае индикатор находится на чрезмерно отрицательных значениях еще за две недели до обвала.
Рисунок 4. Использование индикатора OVI для акций BSC
Во-вторых, OVI в значительной степени превысили торговый объем базового актива, что уже является тревожным звоночком, предупреждающим нас о том, что с акциями данной компании что-то не так.
Да, на рисунке 5 нет ничего сверхъестественного в плане торгового объема, но на момент пробития ценой уровня $70 OVI уже находился на экстремально низком (негативном) уровне на протяжении пары дней.
Рисунок 5. Использование индикатора OVI для акций BSC
На рисунке 6 мы можем видеть, как объем продемонстрировал резкий и значительный рост, но только когда стоимость акций начала падение через пару дней после того, как OVI предупредил нас об этом.
Рисунок 6. Использование индикатора OVI для акций BSC
OVI с растущими в цене акциями
Как вы успели заметить, OVI зачастую опережает рынок базового актива, предупреждая нас о предстоящем выходе из диапазона консолидации, за которым последует крупное ценовое движение.
На рисунке 7 мы видим, как стоимость акций корпорации Apple (AAPL) формирует классический бычий флаг прямо под $410. В то же время, OVI показывает позитивные значения вот уже целый месяц.
Рисунок 7. Использование индикатора OVI для акций Apple
А теперь посмотрите, что происходит далее… За два месяца акции технологического гиганта растут более чем на $140, что сопровождается соответствующими данными от OVI (рис. 8).
Рисунок 8. Использование индикатора OVI для акций Apple
Мы используем индикатор OVI только в контексте достаточно четкого и консервативного торгового плана, сочетая индикатор с ценовыми паттернами типа флагов и боковых каналов (представляющих собой диапазоны консолидации). Это дает нам идеальную почву для использования OVI в качестве опережающего индикатора с максимальным уровнем безопасности вкупе с колоссальной потенциальной прибылью.
Как вы уже смогли убедиться, индикатор OVI – это один из самых мощных технических индикаторов, который способен вывести вашу торговлю на качественно новый уровень!
