Сигнальная система при моделирование линии тренда на графиках

Моделирование линии тренда на графиках, может привести к выявлению интересной закономерности. Если провести прямую,  которая рассечет цену таким образом, чтобы ее экстремальное значение осталось по разным сторонам на равном расстоянии от нее, то цены будут как бы притягиваться к полученной линии и отталкиваться от нее.  

Конфигурация движения цен в точности никогда не может повториться и цены часто проходят под этой линией и над ней. Используя феномен ценовой симметрии разработан принцип определения ценовых проекций, так называемых уровней, где вероятнее всего закончится движение цены. Разность между минимальной ценой, ниже нисходящей трендовой линии и точки трендовой линии непосредственно над ней прибавляется к ценовому значению точки прорыва. Разность между максимальной ценой над восходящей линией тренда и точки на трендовой линиии непосредственно под ней вычитается из ценового значения в точке прорыва по Демарку.

Для трейдера важно представлять себе момент выхода из рынка с точки зрения фиксации прибыли и было бы идеально поймать самую высокую цену на выходе. Войти в рынок на самой низкой цене и выйти на самой высокой. Но это не всегда получается. Торговых целей довольно много. Вы можете использовать классические фигуры, например фигуру "голова и плечи". Она вам дает прогноз цели, после пробития линии шеи, вы можете определить цель, до которой рынок в большинстве случаев доходит (рис. 1).

Рисунок 1. Фигура “Голова и плечи”

До достижения точки А линия шеи была линией сопротивления. После ее прорыва, она превратилась в прочную линию поддержки. График цены дважды «отбился» от нее в точках В и С. Линия шеи была пробита в точке D при большом торговом объеме, чем подтвердился разворот тренда. Поскольку состоялся прорыв прочной линии поддержки, естественной является проверка линии шеи (точка Е), которая вновь стала линией сопротивления. При подтверждении сопротивления цена, вероятнее всего, упадет до уровня точки F, расстояние до которой называется целью цены после фигуры «Голова и плечи». Цель цены в этом случае примерно равна расстоянию от линии шеи до вершины (амплитуде) головы. Для измерения цели это расстояние откладывается вниз от точки D прорыва линии шеи (прямая DF).

Торговые сигналы фигуры «Голова и плечи» содержит следующую ценную информацию:

1. Линию поддержки, проходящую через точки В и С.

2. Линию сопротивления. После ее образования в результате прорыва в точке D рынок может испытать эту линию на прочность в точке Е.

3. Направление цены. При отсутствии прорыва линии шеи под давлением покупателей в точке Е фигура содержит информацию относительно направления графика цены – оно будет прямо противоположным направлению самой фигуры.

4. Цель цены указывает подтверждение фигуры через прорыв линии шеи на фоне большого торгового объема.

Главным условием правильной интерпретации этой фигуры является наличие большого торгового объема при прорыве линии шеи. Прорыв при небольшом объеме является серьезным предупреждением о том, что прорыв вниз является ложным и завершится, скорее всего, сильной обратной реакцией  - подъемом цены. Время, затрачиваемое на образование этой фигуры, может быть любым – от нескольких недель до нескольких месяцев.  Если торговать в рамках канала и рисовать линии уровни поддержки сопротивления, то границы канала являются целями, при достижении которых необходимо закрывать позицию, если вы в рынке, или наоборот открывать, если у вас цена дошла до границы канала. Также существуют технические индикаторы, которые позволяют искать точки входа и выхода.

Самое важное, что трейдер в этом методе мало использует своих и чужих субъективных оценок. Это может быть полезно для начинающего трейдера, когда он полагается на чей-то метод, просто полностью отдает себя ему, веря в него. Трейдеры, которые имеют уже большой опыт начинают доверять больше самим себе. Что хорошо для каждого конкретного трейдера трудно сказать. Для начинающих очень хорошо, что у них есть формальный признак открытия/закрытия позиции, формальные признаки рисования линии тренда. Для трейдеров, которые уже имеют опыт, то математические методы дают примеры сигналов для оценки своих торговых систем. Например, при построении системы в расчёте параметров свечи, следующей за последней закрытой. Система должна дать ответы на следующие вопросы:
1. Какого цвета будет следующая свеча (чёрного, белого)?
2. Каков будет размер тела свечи и теней?
3. Каким будет сценарий формирования свечи?

В системе используются следующие индикаторы:
- ADX для определения тренда в конкретный момент времени.
- CCI и DM для определения цвета свечи при боковом тренде.
- EMA и MACD для определения цвета свечи при направленном тренде.
- EMA, ROC, CCI, Stochastic и RSI для расчёта первой тени.
- MACD для расчёта второй тени.

Трейдер не должен открывать позицию, если ни один из технических индикаторов не подтвердит его решения. Например, в результате технического анализа трейдер пришёл к выводу, что возможно открытие длинной  позиции по некоторому валютному инструменту, пусть это будет EURUSD. Для того чтобы войти в рынок по текущей цене, трейдер смотрит на показания индикатора, например Stochastic Oscillator, и ждёт от него сигнала-подтверждения (рис. 2).

Рисунок 2. Применение Stochastic Oscillator как одного из видов сигнальных индикаторов

При использовании встроенных функций расчёта индикаторов обязательным является указание периода ценового графика, и автоматизировать процесс расчёта индикатора. Используя приведенный алгоритм, трейдер может, избавится от графика Stochastic Oscillator  и вместо него он получит сигнальную систему, которая будет отображать текущую ситуацию на рынке в текстовой форме. Сигнальная система  измеряет отклонение цены инструмента от его среднестатистической цены. Высокие значения индекса указывают на то, что цена необычно высока по сравнению со средней, а низкие - что она слишком занижена. Сигнальная система   – это опыт трейдера с определенным количеством инструментов, которые обладают совокупностью свойств, выверенных практикой, она позволяет адекватно оценить направление движения цены, а также моменты, когда заключить сделку будет наиболее выгодно. Однако успех, который принесли индикаторы в прошлом, может смениться потерями в настоящем. Поэтому важно осознавать всегда проблему поиска основы для формирования прогноза о том, что ожидает трейдера, вступившего на путь работы на финансовом рыке.

В.В.Соболев

    Южно-Российский государственный политехнический университет

ЛИТЕРАТУРА

1.  Соболев В.В. Валютный дилинг на финансовых рынках/ Юж.-Рос. гос. техн. ун-т (НПИ). – Новочеркасск, 2009. – 442 с.

2. Беляев С.Р  Торговая система (расчёт следующей свечи). Технический анализ рынка FOREX:, -Москва 2004.