Время от времени мы возвращаемся к лучшим вопросам, заданных нам читателями. Сегодня мы хотим обратиться к вопросу о том, могут ли уровни Фибоначчи помочь заработать денег на финансовых рынках. Если отвечать кратко, то ДА. Тем не менее нужно понимать, суть этого инструмента, а также то, как правильно анализировать и использовать этот инструмент, чтобы с его помощью зарабатывать деньги…
Математическая последовательность, которая проявляется везде
Fibo – это сокращение от Fibonacci/Фибоначчи. Название происходит от фамилии создателя последовательности Леонардо Фибоначчи, который родился в Пизе, Италия, приблизительно в 1170 году. Многие эксперты считают его самым влиятельным европейским математиком Средневековья.
В 1202 году на свет появилась его Liber Abaci ("Книга расчетов"). Она до сих пор остается ключом к пониманию многих математических законов. Она полна примеров, которые и сейчас применимы к анализу ценового поведения на финансовых рынках.
Сейчас мы знаем Леонардо просто как Фибоначчи. Точно также называется и последовательность чисел/уровней, которая используется в примерах из его книги (хотя эта последовательность и не была открыта непосредственно им).
Несмотря на репутацию сложного и запутанного инструмента, на самом деле числа Фибоначчи легко изучить и понять. Последовательность выглядит так:
1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 и так далее.
Наблюдательный человек может сразу увидеть закономерность. 1+1 = 2, далее 1+2 = 3, 2+3 = 5 и так далее. Но если посмотреть внимательнее, мы увидим, что соотношение чисел составляет приблизительно 0.618 к 1. Данная пропорция остается постоянно. Это очень важно понимать и постоянно держать это в уме, когда речь идет о последовательности Фибоначчи.
Но самое интересное заключается в том, что Фибоначчи (и многие его последователи) неоднократно находили такие же соотношение в реальном мире. Например, количество лепестков у цветов, даже количество “долек” на поверхности ананаса, сосновые шишки, подсолнечники, структура ульев… все они так или иначе являются реализацией чисел Фибоначчи в природе.
Зачастую на эту последовательность ссылаются как на золотое сечение или золотую середину.
Математически это можно выразить следующим образом (греческая буква Фи представляет собой золотое сечение (формула 1):
Как выглядит золотое сечение графически, можно увидеть на рисунке 1.
Рисунок 1. Графическое представление “Золотого сечения”
Данные связи можно обнаружить практически везде, от плавников дельфинов до соотношения между человеческими предплечьями и ладонями. Ну и конечно же, Фибоначчи можно обнаружить на финансовых рынках в общем и фондовом рынке в частности.
Фибоначчи и фондовый рынок
Очевидно, у многих начинающих трейдеров фондового рынка существуют некоторые проблемы с применением последовательности Фибоначчи в своей торговле. Многие из них ссылаются на то, что компьютеризация делает невозможным движение рынка в соответствии с естественным порядком вещей.
Но данное утверждение не является истинным. Фондовый рынок представляет собой комбинацию сложных торговых решений миллионов людей со всего мира в каждый момент времени. Поэтому получается, что это скорее живая, дышащая и динамичная система, нежели статичная. Поэтому получается, что несмотря на определенное влияние компьютерных систем на ход торгов, естественных ход принятия торговых решений людьми-трейдерами все еще доминирует на рынке. Это значит, что до сих пор мы можем применять золотое сечение и последовательность Фибоначчи для анализа рынка, если знать, как это делать правильно.
Например, вы можете применять числа Фибоначчи для определения возможных уровней поддержки и сопротивления с помощью такого инструмента как Fibonacci Arc (Дуга Фибоначчи), как это показано на рисунке 2.
Обратите внимание на то, как цена стремиться двигаться от одного ключевого уровня Фибоначчи к другому, особенно когда дело касается определения точек вероятного разворота.
Рисунок 2. Определение линий поддержки с помощью “Дуги Фибоначчи”
Последовательность Фибоначчи можно также использовать применительно ко времени, потому что понимая временные промежутки рыночных движений, можно более четко понять, вероятен ли разворот тренда в тот или иной момент времени.
Кстати, многие программы для технического анализа рынка сейчас включают в себя инструменты для графического построения, которые основаны на уровнях Фибоначчи. Поэтому даже если у вас есть определенные проблемы с математикой, вы все равно можете использовать великую силу Фибоначчи в своей торговле.
Если вы торгуете внутри дня, можете за отправную точку брать недавние локальные минимумы и максимумы. Если вы занимаетесь долгосрочной торговлей, лучше за основу брать точку разворота основного тренда. За вторую точку для построения уровней Фибоначчи можно использовать противоположные разворотные точки. Здесь мы масштабируем график так, чтобы подогнать его под инструмент Фибоначчи, будь то дуги, линии или соотношения. Так вы можете проецировать поведение цены и видеть возможные разворотные уровни/точки. Это дает вам определенное преимущество, так как вы будете на чеку, когда цена будет плясать у того или иного рынка.
Сила предсказаний Фибоначчи
Рисунок 3. Уровни Фибоначчи на графике S&P 500
Как можно видеть на рис. 3, падение в 57 % с максимума октября 2007 года по минимум марта 2009 дала нам якорь для построения уровней, которые будут использоваться по мере развития последующего восстановления, которое происходило вплоть до апреля 2010 года. Не удивительно, что индекс S&P 500 прошел 83% за 13 месяцев, пройдя (барабанная дробь…) практически 61.8% от предыдущего падения с 2007 по 2009 годы. Более того, анализ с помощью Фибоначчи показал, что откат остановится где-то на уровне 1010, тогда как миллионы инвесторов думали, что в одном шаге от очередной волны финансового кризиса. Откат остановился на уроне 1008, или почти 38.2% коррекционной сетки Фибоначчи.
Индекс развернулся и пошел вновь вверх, достигнув пика в марте 2011 года в районе Фибо уровня 78.6% перед тем, как вновь начал падать до логичного уровня 50%. Затем он вновь пошел вверх до тех уровней, где он находится и сейчас.
Определенно, в данном анализе присутствует определенная доля субъективности. Но было бы глупо отрицать, что данный анализ помог инвесторам предвидеть все эти точки разворота за месяц до их появления. Несмотря на субъективность, Фибоначчи могут помочь вам увидеть те торговые возможности, которых не видят другие. Тем не менее следует понимать, что в торговле не бывает “святых граалей”, хотя если учесть, что данному индикатору уже 800 лет, таковым можно было бы назвать Фибоначчи…
