Не все прорывы каналов одинаковы, некоторые паттерны бывают ложными. В этом небольшом обзоре мы посмотрим на технику отбора относительно надежных паттернов.
Системы торговли на прорывах каналов были популяризированы Ричардом Дончяном и Ричардом Деннисом, а так же их знаменитыми трейдерами-черепахами. Они до сих пор остаются одними и самых популярных методов следования за трендом.
На графике инструмента CenturyLink Inc. представлена последовательность бычьих прорывов с некоторыми намеками в отношении подходящего момента открытия сделки.
Рисунок 1. Два бычьих пробоя 20/55-дневных каналов CenturyLink Inc. (CTL)
CenturyLink Inc. продемонстрировал два истинных бычьих пробоя 20/55-дневных каналов с конца марта 2014 года.
Последний из них сейчас, скорее всего, вошел в заключительную стадию, так как на графике вырисовывается правильная 5-волновая структура по Эллиотту.
Если совместить пробои двух каналов разной длинны (20-дневнгого и 55/60-дневного) для получения одного сигнала на вход в рынок, мы можем получить достаточно эффективный инструмент. И на это есть пару причин:
-
Вероятность того, что вы можете поймать начало более крупного движения, увеличивается.
-
Количество трейдеров, входящих в рынок вместе с вами, будет более значительным, а это значит, что и самое движение после пробоя будет более внушительным.
На дневном графике CTL, представленном на рисунке 1, вы можете видеть 2 высокоточных входа на покупку:
1. 26 марта 2014 произошел пробой уровня 32.01, так как долгосрочная гистограмма индикатора Chaikin money flow (денежный поток Чайкина) продемонстрировала устойчивое движение вверх от негативных до позитивных значений (крупные институциональные покупки). Разница между верхней и нижней линиями 20-дневного канала составляла 5%.
2. Очередной малорисковый сигнал на покупку имел место 8 мая 2014 года, когда цена пробила уровень 35.24; долгосрочный тренд индикатора Чайкина был бычьим (намного выше нулевой линии) а разница линий 20-дневного канала составляла около 6.5%. данный пробой случился после того, как закончилась 3-недельная консолидация цены в узком ценовом диапазоне, указывая на предстоящее продолжение бычьего тренда.
3. CTL продолжает совершать один пробой каналов за другим по мере развития тренда. И вот прямо здесь и сейчас мы имеем еще один сигнал с низким риском и серьезным потенциалом, но в обратную сторону. И на это есть свои причины:
A. Разница между линиями 20-дневных каналов сейчас составляет почти 10%, а это указывает на риски в бычьем направлении.
B. Завершенный бычий цикл, начавшийся с февраля 2014 года, имеет вид правильной 5-волновой структуры по Эллиотту.
Те профессиональные трейдеры, которые предпочитают работать по тренду, усердно работают над тем, чтобы избегать ловушек, связанных ловлей минимумов/максимумов и излишней доверчивостью, когда дело касается популярных осцилляторов (они указывают на зоны перекупленности/перепроданности). Это и есть один из ключей к их успеху.
Тем не менее, если добавить сюда здравый смысл, вышеупомянутая техника может стать хорошим подспорьем в руках трейдера любого финансового рынка. Торгуйте с умом! Успехов в торговле!
