Торговая система и ее сигналы

Перед трейдером возникает задача в построении собственной торговой стратегии. Но положительный результат при использовании любой стратегии сможет продемонстрировать только ее автор – это аксиома, с которой согласится каждый профессионал. Пробовать самостоятельно, изобрести модель торговли - для трейдера эта задача не простая, и возможность заработать возникает только лишь во время интенсивного движения цены.

Можно выделить три основных типа стратегии, а все остальные будут лишь вариациями на заданные темы. Стратегия может быть трендовой, т.е. зависеть от направления движения графика котировок, либо же против тренда – это так называемые попытки ловить пики подъема или падения стоимости валюты и торговля против тренда. Третий вариант – боковая стратегия или торговля в канале.

Вначале следует научиться правильно, определять сигналы. Для этого будем использовать индикаторы, например, возьмём скользящую среднюю и сопоставим ее с текущим графиком. Если валютная пара имеет хорошую динамику трендового движения, то получим определенные примитивные сигналы. В случае пересечения линией графика скользящей средней по направлению снизу вверх рекомендуется покупать, если график котировок пересекает скользящую среднюю по направлению сверху вниз – целесообразнее продавать. Это так называемые сигналы входа. Для выяснения ситуации рекомендуется учитывать следующие особенности:

- достоверным сигналом для входа может считаться пересечение скользящей средней графиком котировок в свече, которая закрылась выше индикатора, аналогичная закономерность актуальна и при движении в обратном направлении;

- сигналом также может считаться закрытие двух восходящих свечей над скользящей средней при пересечении ее графиком котировок по направлению снизу вверх – это так называемый идеальный сигнал на покупку, на продажу все тоже самое в обратном направлении.

Для повышения эффективности получаемых сигналов на форекс к скользящей средней рекомендуется добавить ценовой фильтр. С этого момента скользящая средняя перестает быть ориентиром. При отслеживании сигнала на покупку свеча должна закрыться за верхним уровнем, а при «поимке» правильного сигнала на продажу красные свечи должны закрыться за нижним дополнительным уровнем. Используя ценовой фильтр можно увеличивать и уменьшать расстояние уровней от скользящей средней. Благодаря дополнительным уровням, становится значительно легче отфильтровывать ложные сигналы на вход.

Сигналом на выход и достаточно эффективным способом считается установка стоп-лоссов на локальных минимумах и максимумах. С такими ордерами все равно гораздо спокойнее и безопаснее чем без них, хотя этот способ и далек от совершенства.

Либо установить стоп-лосс на дополнительных уровнях, которые появятся благодаря применению ценового фильтра. В некоторых случаях целесообразно дополнительно расширить уровни на одинаковое количество пунктов, тем самым, избавляясь от слишком частой и не оправданной с точки зрения рациональной торговли установки стоп-лоссов. В некоторых случаях график котировок может демонстрировать достаточно серьезные колебания, которые часто пропускаются форекс-трейдером и заносятся в список упущенных возможностей. В случае использования трендовой стратегии необходимо выжимать из имеющейся тенденции все. Для этого можно устанавливать стоп-лосс на нижнем ценовом уровне. После чего рекомендуется открывать ордер на покупку в момент пересечения второй скользящей средней графиком котировок снизу вверх с установкой стопа не небольшом подъеме этой же скользящей средней. После закрытия первой позиции, второй ордер открывается и закрывается аналогичным образом, так может продолжаться до тех пор, пока мы не выжмем все из имеющейся тенденции.

Вот для примера - торговая система VForce с time frame - 15min.

В ней использованы следующие индикаторы: Измененный MACD, Bollinger Bands, Bulls Power, Bears Power, ADX, RSI, Stochastics. Все индикаторы запрограммированы в один - "vForceAlerts”.

Продажа происходит когда появится красная свеча, ставим отложенный ордер на 10 pip ниже Low свечи и Stop Loss на 10pip выше High свечи и trail stop в 50 pip. Через 20 pip закройте 80% прибыли, а остальное закройте при получении протиположного сигнала. Зеленая свеча показывает, что вы в рынке. Если на протяжении 4 свечей не сработал отложенный ордер, ордера удаляют.

Покупка происходит, когда появится синяя свеча, ставим отложенный ордер на 10 pip ниже High свечи и Stop Loss на 10pip выше Low свечи и trail stop в 50 pip. Через 20 pip закройте 80% прибыли, а остальное закройте при получении протиположного сигнала. Зеленая свеча показывает, что вы в рынке. Если на протяжении 4 свечей не сработал отложенный ордер, ордера удаляют.

Рис.1 Валютная пара USD/RUB - это пара доллар США/российский рубль.

На графике видно, что максимальное значение для рубля или минимум для валютной пары USD/RUR на 2014 год будет в пределах 32,5 – 33,0 рублей за USD. На это указывают трендовые линии на месячном графике рис. 1. И подтверждают на недельном графике рис. 2.