Свинг Чартинг - отображение ценовых колебаний с помощью графиков

Что общего между графиками типа Ренко, Крестиками-ноликами, Кэги, отфильтрованными волнами и Зигзагами? Они все так или иначе связаны со свинг чартингом (СЧ), что означает отображение ценовых колебаний с помощью графиков. Свинг чартинг основан на простом принципе:

На график добавляется дополнительная информация в том случае, когда новое ценовое колебание (или свинг) пробивает уровень предыдущего колебания, идущего в том же самом направлении. В основе этого вида чартинга лежит понятие фильтра. Когда цена прошла расстояние, указанное в фильтре, строится новый уровень рядом с предыдущим. По сути, это ценовой график, который отображает ценовое движение вверх или вниз, которое превысило минимально допустимый размер, причем это все происходит не зависимо от затраченного времени.

Другим принципом свинг чартинга является тот факт, что они функционируют подобно системе пробоев. Новый максимум, сформированный за определенное количество дней, является сигналом на покупку, тогда как сигнал на продажу появляется тогда, когда сформирован новый минимум за определенное количество дней. Данные принципы были описаны многими трейдерами, включая Ганна, Мерилла, Дончяна, Уайлдера, Келтнера и других. Все эти трейдеры так или иначе использовали определенную форму свинг чартинга.

Многие стратегии, в основе которых лежит свинг чартинг, используют волатильность в качестве основного критерия для определения параметров фильтра. В этом случае, когда текущуи уровень волатильности увеличивается, число дней (или других временных периодов), которые используются в формировании фильтра, начинает уменьшаться.

Одной из самых простых стратегий является правило четырех недель Дончяна.

Сигнал на покупку возникает лишь тогда, когда цена пробивает максимумы предыдущих четырех недель. Аналогично, сигнал на продажу возникает тогда, когда цена пробивает минимумы предыдущих четырех недель. Вот и все! И знаете что? В 1970 году это система была названа Dunn and Hargitt Financial Services лучшей из наиболее популярных стратегий.

Следует отметить тот факт, что существует множество различных методов свинг чартинга. Некоторые из них берут за основу последовательность из трех новых максимумов в качестве бычьего сигнала, и оно остается актуальным до тех пор, пока не будет образована последовательность из трех минимумов. Подобные системы можно перечислять часами, но принципы, лежащие в их основе, остаются неизменными.

Например, в 1997 году Артур Мерилл написал книгу «Фильтрованные Волны». Его фильтр свинг чартинга был прост - определенный процент от ценового движения. Данная техника позволяет не учитывать цену во время принятия торгового решения. Более того, она работает практически с любым временным периодом. Это всего лишь амплитудный фильтр, помогающий отсеять лишнюю информацию.

Зигзаг (zigzag) - это термин, который используется большинством программ (включая StockCharts.com) для графического отображения такого вот типа отфильтрованных волн.

На рис. 1 вы видите пример отображения ценовых данных, соответствующих движениям, равным или превыщающим 5%.

Рисунок 1. Зигзаг (изменение цены менее 5%)

В данном примере вы можете видеть, что график отфильтровал все изменения цены менее 5%.

Обратите внимание на одно важное примечание: последнее движение индикатора Зигзаг (zigzag) изменится, так как самый недавний ценовой показатель меняется до тех пор, пока цена не развернется на величину фильтра (в данном случае на 5%).

Еще одним важным моментом является разворотная точка. Это тот уровень, где цена достигла, минимум величины фильтра с момент разворота. Если вы видите наличие разворотной точки, то цены уже развернулись и прошли в обратном направлении как минимум расстояние, равное величине фильтра.

Рисунок 2. Зигзаг (изменение цены менее 10%)

На рис. 2 вы видите те же ценовые данные, но уже с применением 10% фильтра. Обратите внимание на тот факт, что некоторые из мелких волн исчезли по сравнению с пятипроцентным фильтром.

На рис. 3 вы можете видеть график с применением тех же данные с 15% фильтром. Иными словами, на графике вы сможете увидеть только движения размером в 15% и больше. Стоить обратить свое внимание на тот факт, что небольшое бычье движение, наблюдавшееся за последние несколько дней на графике, исчезло. Это произошло потому, что стоимость актива не двигалась вверх на 15% с того момента, как началось нисходящее движение.