Пожалуй, самая большая ошибка, которую можно сделать при создании торговой стратегии для рынка Форекс, это игнорирование типов рыночных движений. Многие приобретают уже готовые стратегии и пытаются применять их вне зависимости от самого актива и состояния рынка, что является фундаментальной ошибкой, ведущей к печальным последствиям для таких трейдеров. Более того, создать универсальную стратегию, которая бы отлично работала на всех во всех рыночных состояниях и ситуациях, очень тяжело, если вообще возможно.
Иными словами, ваша стратегия может хорошо показывать себя во время трендовых движений, но во время боковых - будет терпеть убытки. Так зачем торговать в моменты, когда стратегия дает сбой? Есть ли простой выход из ситуации? Да, просто определите состояние рынка и применяйте к нему только ту стратегию, которая работает в данный момент.
Определение трендов / рыночных состояний на Форекс
Существует несколько способов определения типа тренда. Например, Ван Тарп использует механическую систему определения типа рынка / тренда, которая основана на алгоритме определения направления рыночного движения и волатильности. Хотя, можно использовать и непосредственно график цен из-за относительно простоты и общедоступности.
На недельном графике USDJPY (рис. 1) показан пример нескольких типов тренда.
Рисунок 1. Определение типов трендов на недельном графике USDJPY
Чтобы определить тип тренда на Форекс, можно использовать индикатор под названием полосы Боллинджера. В зависимости от типа сделки, которую вы собираетесь открыт, можно использовать ПБ на различных графиках, включая недельный, дневной и даже четырехчасовой.
Обычно используют именно недельный график для определения типа и направления тренда, а вход в рынок уточняют уже на часовом графике. Чем меньше торговый горизонт, тем ниже будет и временной период. Индикатор ПБ можно установить либо на период 10, либо на более стандартный период 20. Оба работают вполне прилично, но у них разная степень чувствительности к изменениям рынка. Особо щепетильным и придирчивым трейдерам рекомендуюется поиграть с настройками до тех пор, пока не найдется оптимальное соотношение.
Ширина ПБ может помочь вам определить относительную волатильность рынка. Если ПБ постепенно расширяются, это признак нормального трендового движения. Если происходит резкое расширение диапазона ПБ, это указывает на относительно высокую волатильность рынка. В периоды, когда диапазон ПБ сужается, мы наблюдаем период консолидации или боковой тренд (рис. 2).
Рисунок 2. Пример использования Полос Боллинджера для определения типа рынка
То, как ценовые бары взаимодействуют с ПБ, помогает определить трендовые участники рынка. Если цена как бы толкает верхнюю ПБ вверх или нижнюю ПБ вниз, это признак трендового движения в соответствующем направлении. Если бары большую часть времени проводят между двумя ПБ без четкого направления, мы имеем дела с так называемым флетом или горизонтальным трендом (рис. 3).
Рисунок 3. Пример использования Полос Боллинджера для определения направления рынка
Если совместить волатильность с направлением движения, можно определить типа тренда достаточно четко (рис. 4).
Рисунок 4. Пример определения типа рынка на основе ПБ и направления тренда
Хотя ПБ и сами по себе могут быть достаточно полезны, поведение цены также может помочь в определении типа рыночного движения.
Определяем тип тренда с помощью поведения цены (Price Action)
Поведение цены позволяет определить волатильную часть бычьего или медвежьего рынка лучше, чем ПБ отдельно. PA (Price Action) также позволяет предвосхитить смену тренда. Когда мы говорим о волатильном бычьем или медвежьем рынке, мы имеем ввиду последовательность из удлиняющихся ценовых свечей (рис. 5).
Рисунок 5. Способ определения волатильной части бычьего или медвежьего тренда
Зачастую разворот тренда может быть достаточно резким. PA можно использовать для идентификации таких разворотов еще до того, как он станет очевиден всему рынку. Смена тренда обычно знаменуется достижением цены определенных ключевых уровней поддержки или сопротивления.
Для обнаружения признаков разворота на недельном графике стоит искать разворотные свечи после того, как цена оттолкнулась от ключевого уровня, или обращать внимание на наличие двойных вершин и их зеркальных отражений на дневном графике (рис. 6).
Рисунок 6. Определение признаков разворота с помощью ПБ
Просто оставайтесь в курсе происходящего. Развороты не всегда являются истинными, порой движение возобновляется.
Стратегии для разных рыночных состояний
Ван Тарп считает, что невозможно создать “Святой Грааль”, который бы приносил прибыль всегда, вне зависимости от рыночной ситуации. Вместо этого он рекомендует создать несколько несвязанных между собой торговых стратегий для применения в различных рыночных реалиях. Теперь давайте быстро пробежимся по некоторым из таких стратегий.
Обычный бычий тренд
Такое движение имеет место быть, когда цена колеблется между центральной и верхней линией индикатора Полосы Боллинджера (рис. 7). Для этого типа рынка обычно подходит большинство трендовых стратегий. Большинство из них предполагает покупку актива после отката на пробое.
Рисунок 7. Способ определения с помощью БП обычного бычьего тренда
Волатильный бычий тренд
Во время волатильного рынка цена будет часто выходить за пределы верхней ПБ, при этом оставаясь выше средней полосы (рис. 8). Подходит для краткосрочных свинг-стратегий со стопами недалеко от точки входа, а уровни фиксации прибыли – намного выше.
Рисунок 8. Способ определения с помощью БП волатильного бычьего тренда
Обычный медвежий тренд
Ситуация зеркально противоположна стандартному бычьему тренду (рис. 9).
Рисунок 9. Способ определения с помощью БП нормального медвежьего тренда
Волатильный медвежий тренд
Ситуация зеркально противоположна волатильному бычьему тренду (рис. 10).
Рисунок 10. Способ определения с помощью БП волатильного медвежьего тренда
Волатильный боковой тренд
В боковом волатильном тренде мы наблюдаем большое расстояние между ПБ, тогда как цена движется туда-сюда в рамках широкого диапазона без четкого направления (рис. 11). Подходят стратегии для торговли на отскоке от границ диапазона.
Рисунок 11. Способ определения с помощью БП волатильного бокового тренда
Спокойный боковой тренд
В боковом спокойном тренде мы наблюдаем относительно небольшое расстояние между ПБ, тогда как цена движется туда-сюда в рамках небольшого диапазона без четкого направления (рис. 12). Подходят стратегии для торговли на пробое диапазона, так как после этого обычно следует сильное направленное движение цены.
Рисунок 12. Способ определения с помощью БП спокойного бокового тренда
Торгуйте по текущей ситуации
Еще раз повторюсь, что вместо поиска универсальной стратегии лучше иметь в арсенале несколько стратегий, работающих эффективно в зависимости от подходящего типа рынка, и пользоваться ими в нужное время.
