К сожалению, для новичков не все так гладко и с классическим волновым анализом. Дальше мы с вами разберем по винтикам, что такое ФЗР первого и второго порядка и еще много интересных вещей, например, как паттерны рисуют авторские индикаторы в полуавтоматическом режиме. Но это уже совсем другая история. А пока нечто вроде задачи. На рисунке 7 волновых паттернов, только два из них - элементы импульсов. Попробуйте самостоятельно сделать разметку и определить эти модели. Расшифровка рисунка будет во второй части статьи. Удачи ...
ATEI (11 Октябрь 2009 - 09:40) писал:
К сожалению, для новичков не все так гладко и с классическим волновым анализом. Дальше мы с вами разберем по винтикам, что такое ФЗР 1-го и 2-го порядка и еще много интересных вещей, например, как паттерны рисуют авторские индикаторы в полуавтоматическом режиме. Но это уже совсем другая история. А пока нечто вроде задачи. На рисунке 7 волновых паттернов, только два из них элементы импульсов. Попробуйте самостоятельно сделать разметку и определить эти модели. Расшифровка рисунка будет во второй части статьи. Удачи ...
Начиная изучение основ Волнового анализа и овладев минимумом знаний все мы попадаем, как это ни грустно, во власть стереотипов. Я попробую вам это доказать на примере волновых паттернов на рисунке.
Зигзаги.
1. "Классический" зигзаг. В классическом зигзаге волны (а) и (с) стремятся к равенству, иными словами волна (с) = 100% от волны (а). Вернитесь к 1-ой части статьи и вы увидите, что на рисунках полного волнового цикла именно так изображается коррекционная фаза движения. http://forum.masterf...ndpost&p=467139 При этом я ничего не выдумывал, а лишь повторил рисунок этой модели, который вы найдете в любой монографии, где рассматриваются элементы волнового анализа.
2. Откроем монографию Роберта Балана, при внимательном чтении можно узнать много интересного об этой модели . "На рынке Форекс имеются следующие соотношения для коррекций типа "зигзаг". Обычно волна С длиннее волны А в 1.618 раз. Второе, менее распространенное соотношение: волна С равна С волне А. (Роберт Балан. 1989., стр.57). Теперь вам понятно, почему при описании 1-ой модели я взял слово "классический" в кавычки.
3. Гленн Нили называет первую и вторую модель (100-1.618%) нормальным зигзагом. Удлиненный зигзаг по его версии имеет совсем иное соотношение волн. "Удлиненный зигзаг характеризуется чрезмерной (owersized) с - волной ... Всегда, когда с - волна превышает 161.8% а - волны ...". (Гленн Нили. 2002. 5-22). Таким образом, по Нили: волна (с) может составлять 161.8% и более от волны (а), при этом предельный уровень движения данным автором не определяется.
Плоскость.
4. Удлиненная плоскость по Нили. Вспоминаем. По классике волна (b) в плоской коррекции 61.8% и более от волны (а); далее (с) = 100% волны (а) т.е. равенство волн. Теперь особенности модели Нили. "Удлиненная волна все теми же характеристиками Плоской фигуры плюс следующими дополнительными критериями: 1.Волна - с должна быть более 138,2% волны - b (желательно, чтобы более 161.8%) ...". (Гленн Нили. 2002. 11-13).. Как видно на рисунке , паттерн Нили даже внешне не напоминает плоскую коррекцию.
Двойной зигзаг.
5. В данной модели я взял предельное значение (Y) = 330% от волны (W)по таблице Д. Возного (Дмитрий Возный. 2006., стр. 161). В отличие от предыдущих примеров волна (Y) не является импульсом. Однако если движение (1)-(а)-(W) или (3)-(с)-(Y) формируется на графике в виде моноволны по Нили (Гленн Нили. 2002. 2-1) т.е. не имеет выраженной структуры, что легко можно увидеть, используя линейный тип построения графика в терминале, отличить их практически невозможно.
Импульс.
6-7. И наконец, импульс - основная движущая модель Волнового анализа. В классическом импульсе волна (3) = 161.8% от волны (1). Не надо забывать, что волна (3) не может быть самой короткой волной в импульсе т.е. не менее 111.8% от волны (1). Предельная величина удлинения 423.6% (в монографии Д.Возного предельная длина волны (3) может составлять 450% (Дмитрий Возный. 2006., стр. 150). Обратите внимание. Единственным критерием импульса в данном случае является предельная величина удлинения по сравнению с коррекционными моделями на нашем рисунке.
Далеко идущие выводы делать пока не будем. Давайте пока примем как факт, что соотношения движущих волн в некоторых сформированных коррекционных моделях и в элементах импульсных моделей могут совпадать.
Принцип чередования.
Не все так просто и с этим основополагающим правилом классического Волнового анализа, которое позволяет отличить импульсные модели от сложных многоволновых коррекций.
"В форме, изложенной Эллиоттом принцип требует чередования в появлении простых и сложных коррекционных структур в волнах 2 и 4."
"По моему опыту, однако, на рынке Форекс Принцип чередования справедлив по отношению скорее к глубине, чем к структуре коррекций ... Возможность чередования структур также остается, однако время от времени наблюдаются существенные исключения."
Принцип чередования, несмотря на громкое название, - это именно принцип, т.е. ценная норма, а не неизменное правило ..." (Роберт Балан. 1989., стр. 51.)
"Однако, в редких случаях некоторые волновые структуры все же демонстрируют такое соотношение внутренних волн, которое невозможно объяснить иначе, чем аномалиями, то есть исключением из правил. Чаще всего это происходит на мелких таймфреймах на 1 ... 30 минутных графиках." (Дмитрий Возный. 2006.,стр. 200.)
Интересная картина. Получается, что даже если потратить достаточно времени на изучение Волнового анализа, (а мне представляется, на это уйдет минимум год, а то и больше), никто не гарантирован от ошибок. Видимо дело в том, что аномалии - исключения из правил - также присущи этому разделу Технического анализа, как и его главные принципы. Несмотря на несомненные достоинства этой теории, одним из основных ее недостатков является именно многовариантность. Недаром в ходу такая грустная трейдерская шутка, что если собрать в одной комнате десять волновиков, то они непременно выдадут двадцать абсолютно разных волновых прогнозов. Существует ли выход из этого положения? Видимо да, иначе нам бы пришлось угрюмо погрузиться в обскурантизм и эзотерику, или просто заняться подбрасыванием монетки перед каждой сделкой.
"Нет, пожалуй, такой теории, которая содержала бы ответы на все вопросы. Лично я в течение уже многих лет успешно использую теорию волн Эллиота и последовательность чисел Фибоначчи. Мой опыт не позволяет мне присоединиться к тем, кто утверждает, что любое движение товарного рынка может быть в точности объяснено с помощью данной теории. Иногда волновая структура наглядно показывает возможный ход рынка, иногда - нет. Когда я вижу четкую и ясную конфигурацию волн, я пользуюсь ею, когда сомневаюсь, то обращаюсь к другим средствам анализа."
"Гораздо мудрее относиться к волнам Эллиотта лишь как к частичному ответу на вечную загадку рыночного прогноза. Эффективность теории волн только повышается, когда ее применяют в сочетании с другими аналитическими инструментами..." (Джон Дж. Мэрфи. 1996., стр. 354.)
Вот об этих других аналитических инструментах и пойдет речь дальше.
ФЗР (фрактально-зигзаговый разворот) и пивот MF В ТС САКС.*
* По материалам ТС Masterforex-V.
Я уже давал в первой части статьи ссылку на эти материалы http://forum.masterf...showtopic=13823 . Там вы более подробно можете ознакомиться с этими торговыми сигналами ТС Masterforex-V. Для чего я еще раз подробно останавливаюсь на этом? Дело в том, что именно они являются основой ТС САКС. Пока рассмотрим, как это работает у автора этих открытий. Итак, условия формирования и выполнения этой модели ценового движения (паттерна).
1) Импульсное пробитие пика волны (4)-(b) локального нисходящего тренда.
2) Импульсное пробитие пивота МФ у основания волны (5)-(с) локального нисходящего тренда.
3) Коррекционная волна (2)-(b) не должна пробивать точку (5)-(с)=(0).
4) Длина волны (3)-(с) ФЗР должна составлять не менее 100% от волны (1)-(а).
Теперь о пивоте MF, не путать с классическим пивотом Технического анализа. Пивотом MF называется пик первой волны младшего временного периода,например, для Н1 это будет М15. Еще одно важное дополнение. Внешне это выглядит как паттерн "обратная голова и плечи". Да, действительно очень похоже. Но ФЗР и расшифровывается как фрактально-зигзаговый разворот именно потому, что пики движения отрисовывает индикатор ZZ-зигзаг (не путать с коррекционной моделью Эллиотта) по фракталам, которые являются максимумами и минимумами движения цены.
Особенности ТС САКС.
Разметка методом контрольных точек и применение авторских индикаторов.
Чем была вызвана необходимость создания собственной разметки.
1. Так уж устроен классический Волновой анализ, что любой прогноз всегда носит вероятностный характер и волновая структура движения становится полностью понятной только после формирования полного цикла. Это в равной мере относится и к импульсным и к коррекционным моделям. Особенно сложно с этим у новичков.
2. Давайте подумаем вместе, что является более простым паттерном - пятерка или тройка. Мне представляется, все-таки тройка. Более того, любое пятиволновое движение можно представить в виде двух троек. А если вспомнить, что у Билла Вильямса сказано, что профессионалы, как правило, закрывают позиции на пике волны (3), и еще в любой монографии по ВА пишут, что волны(с) по силе и возможной величине прибыли приравниваются к волнам (3) импульсного движения, то какая нам по большому счету разница, как потом назовут аналитики третий этап движения? Еще я столкнулся с тем, что на Факультете такая двойственность: (1) или (а), часто сбивает с толку, именно поэтому в ТС САКС максимумы и минимумы движения называются контрольными точками (Кт-1)-(Кт-2)-(Кт-З).
ATEI (28 Апрель 2009 - 09:31) писал:
Уважаемые Саксофонисты и сочувствующие! Видимо, возникла необходимость ввести нечто вроде новой терминологии, что я и делаю. Все мы в той или иной мере знакомы с волновым анализом, и естественно с терминологией этого направления технического анализа. Импульс (1-2-3-4-5). Коррекция (а-b-с). Очень часто в личку поступают вопросы, почему на рисунках темы "Госплан ..." возможные импульсы размечаются (а-b-с). Делается это по следующим соображениям. По моему мнению простейшей неделимой моделью движения является тройка. Вдумайтесь, ведь классический импульс по сути состоит из двух троек (1-2-3) и (3-4-5). Для того, чтобы устранить это противоречие и вводится понятие контрольной точки (Кт-1-2-3). И теперь разметка импульса будет выглядеть следующим образом (Кт-1-2-3) + (Кт-1-2-3) = (1-2-3-4-5). Разметка коррекции (Кт-1-2-3) = (а-b-c), сложные составные коррекции (Кт-1-2-3) + (Кт-1-2-3) = (a-b-c-d-e). Надеюсь это снимет вопросы и непонимание.
На рисунке. Так будет выглядеть разметка паттерна ФЗР методом контрольных точек (Кт-1)-(Кт-2)-(Кт-3) в ТС САКС.
Выше мы уже рассматривали паттерн ФЗР ТС Masterforex-V. При внешнем сходстве в ТС САКС эта модель называется ОРТ (ось разворота тренда). В чем же отличия? Давайте еще раз вспомним определение. Паттерны (от англ. рattern — модель, образец) в техническом анализе - устойчивые повторяющиеся сочетания данных цены, объёма или индикаторов. В этом и состоит различие и паттернов и ТС. В ТС Masterforex-V важную роль наряду с другими играют два элемента МСФ - межсессионный флет и MF зона. Не останавливаясь на нюансах отмечу: важность этих открытий трудно не оценить, по сути - это основа нового ТА Академии. И МСФ и MF зона имеют четкую привязку ко времени торгов. В ТС САКС также применяется зонирование, однако вне временных рамок, кроме того так называемые зоны выполняют определенные функции и отрисовываются индикатором ZZ ATEI MVA
в автоматическом режиме, генерируя торговые сигналы. Таким образом, в паттерне ОРТ важную роль играет именно работа авторских индикаторов.
Понятие зон в паттерне ОРТ.
1. Flat-зона. Один из самых важных элементов. Сигнал законченного движения - как только Flat-зона переключается по пикам, построенным при помощи индикатора ZZ - это движение закончено и можно ожидать как минимум - коррекции, как максимум - разворота локального тренда. Обращаю ваше внимание: "движком" ZZ ATEI MVA является индикатор ZZ, который наверняка известен вам по терминалу МТ-4. Только этот авторский индикатор выделенной Flat-зоной показывает законченное движение, что на мой взгляд психологически очень важно для новичков. Ни один из индикаторов семейства ZZ этого делать не умеет.
2. Buy-зона. Находится ниже Flat-зоны. Является предварительным сигналом. При движении цены в Buy-зону или ниже нее - можно рассматривать возможность фиксации прибыли если у вас открыта сделка на продажу, и начинать поиски сигналов покупки. Акцентирую на этом ваше внимание. Не тупо жать на Buy, а именно искать сигналы возможного входа в рынок. И советую вам запомнить одну простую вещь - нет сигнала, нет торговли. Так и только так, если вы рассматриваете торговлю как работу, играть нужно в казино, в лотерею или в другие тихие игры ... Важный момент. Паттерн ОРТ мы рассматриваем только на среднесрочке т.е. на графиках Н4 - Н1. Точки входа ищем (уточняем) на М15 - М5. Для этого на Факультете создан по моей идее еще один авторский индикатор, который называется как и рассматриваемый нами паттерн - ОРТ. Впрочем о его работе вживую вы можете судить сами. Эта информация есть в открытом доступе на форуме Академии http://forum.masterf...ndpost&p=496931 посты 19-21.
3. Sell-зона. Находится выше Flat-зоны. Является предварительным сигналом. При движении цены в Sell-зону или выше нее - можно рассматривать возможность фиксации прибыли если у вас открыта сделка на покупку, и начинать поиски сигналов на продажу. Важный момент. Паттерн ОРТ мы рассматриваем только на среднесрочке т.е. на графиках Н4 - Н1. Точки входа также ищем (уточняем) на М15 - М5 с использованием того же авторского индикатора ОРТ. http://forum.masterf...ndpost&p=496931
Возникает резонный вопрос: если цена уходит за пределы Buy-зоны и Sell-зоны , где это движение может закончиться? Для определения этого индикатор кроме зонирования движения также строит на основе соотношений Фибоначчи целевые сетки вверх и вниз т.е. делает то, что большинство из нас делает вручную, применяя графические инструменты МТ-4 "Линии Фибоначчи" и "Расширение Фибоначчи". Я просто не стал перегружать ими рисунок, который мы с вами сейчас рассмотрим. Итак пошаговая реализация паттерна ОРТ.
Шаг 1. Движение (Кт-1) - (Кт-2) можно считать законченным, так как по этим точкам индикатор установил Flat-зону, цена падает (Кт-2) - (Кт-3) и находится в Buy-зоне, уже появилась линия ZZ, однако движение нельзя считать законченным . Единственным критерием открытия позиции на покупку является микро паттерн ОРТ на графиках М15 - М5 (см. выше ссылку и текст). Наиболее рискованная точка входа в торги, но в тоже время и самая перспективная в плане величины прибыли. В ходе реализации паттерна следует внимательно следить за поведением цены у выделенных уровней, на рисунке они показаны окружностями разного цвета. Ожидаемое движение показано на рисунке голубой пунктирной линией.
Шаг 2. Движение (Кт-2) - (Кт-3) можно считать законченным, так как по этим точкам индикатор установил Flat-зону, уже появилась линия ZZ, ожидаем движение (Кт-3) - (Кт-1) . Единственным критерием открытия позиции на покупку является микро паттерн ОРТ на графиках М15 - М5 (см. выше ссылку и текст). Если мы все же рискнули и по сигналу открыли позицию на покупку, то реализацию шага 2 можно рассматривать как подтверждающий сигнал.При выполнении паттерна следует внимательно следить за поведением цены у выделенных уровней, на рисунке они показаны окружностями разного цвета. Ожидаемое движение показано на рисунке голубой пунктирной линией. Особенно внимательным надо быть у сопротивления Flat-зоны (см. выше на рисунке точку пивота MF), или когда цена входит в Sell-зону. Более рационально зафиксировать прибыль здесь, так как по классике Волнового анализа откат может быть достаточно глубоким.
Шаг 3. Движение (Кт-3) - (Кт-1) закончено, так как по этим точкам индикатор установил Flat-зону, уже появилась линия ZZ, ожидаем движение (Кт-1) - (Кт-2) . Возможно открытие позиции на продажу при наличии микро паттерна ОРТ на графиках М15 - М5 (см. выше ссылку и текст). Ожидаемое движение показано на рисунке розовой пунктирной линией. При наличии глубокого откатного движения прибыль может быть весьма приличной, но не следут забывать, что откат может составлять и 23,6% - 38,2%.В любом случае стоит быть особенно осторожным при работе на продажу. Важно! (Кт-3) становится точкой (0) только при выполнении следующих условий:
1. Восходящее движение даже однократно пробивает основание последней волны вниз (Кт-2) - (Кт-3), при этом цена достигает Sell-зоны.
2. Восходящее движение даже однократно пробивает точку пивота MF последней волны вниз (Кт-2) - (Кт-3), при этом цена может не входить в Sell-зону.
Где при реализации этого варианта будет находиться возможная точка входа в рынок на покупку? Если попытаться сыграть на опережение, то вероятно на линии поддержки, построенной по точке (Кт-1) нисходящего движения, или ниже нее (ложный пробой уровня). В таком случае я выставляю отложенный ордер Buy-limit на уровнях Фибоначчи 61,8% - 88,2% или вхожу с рынка, сигналом к чему является микро паттерн ОРТ на графиках М15 - М5.
Шаг 4. Движение (Кт-1) - (Кт-2) закончено, так как по этим точкам индикатор установил Flat-зону, уже появилась линия ZZ, ожидаем движение (Кт-2) - (Кт-3) . Возможно открытие позиции на покупку при наличии уже реализованного микро паттерна ОРТ на графиках М15 - М5 (см. Шаг 3). Ожидаемое движение показано на рисунке голубой пунктирной линией. Давайте подумаем, почему эту модель наиболее целесообразно применять на среднесрочных трендах? Достаточно просто. При движении (Кт-2) - (Кт-3) даже минимальный ход цены до сопротивления Flat-зоны или чуть выше - при вхождении в Sell-зону- составляет от 50 пунктов и более, т.е. величина возможной прибыли полностью оправдывает риск при входе в рынок на покупку. А если вы не успели поставить отложенный ордер или войти с рынка у точки (Кт-2)? В таком случае входим от отката на М15 - М5 на Buy по направлению ожидаемого движения (Кт-2) - (Кт-3), что дает возможность получить прибыль даже при реализации коррекционной модели. На Факультете ГОСТ мы иногда называем шаг 4 в стадии формирования и реализации "заготовкой" паттерна ОРТ. Наиболее безопасной точкой входа на покупку у этой модели безусловно является точка (Кт-2).
Вот так это выглядит. На первый взгляд достаточно просто. Суть в том, где именно искать место реализации этой модели. Самое сложное - понять, изучить и применять синтез временных видов тренда в реальной торговле, ведь все они связаны самым тесным образом. Только соединив в единое целое анализ долгосрочного, среднесрочного и краткосрочного движения, можно устойчиво получать прибыль. Да, это конечно нелегко, но зато если появились устойчивые навыки анализа, то вы, уважаемый читатель можете считать, что на 60% вы овладели этой профессией и вам осталось только оттачивать свое мастерство, чего я вам искренне желаю. В заключение приведу здесь три "аксиомы" которые я вывел для себя и применяю в торговле. Возьмите любую книгу по Волновому анализу и вы увидите что я прав. К сожалению, объем журнала ограничен, по теме можно написать целую монографию, а не статью. Это звучит следующим образом.
Любое движение рынка начинается и заканчивается импульсом или диагональным треугольником.
Любую модель (паттерн) движения, состоящую из 5 и более волн можно разложить на тройки.
Тройка является наиболее простым и неделимым паттерном движения, которого вполне достаточно для устойчивого получения прибыли на рынке. Достоинством применения этой модели является снижение многовариантности в анализе и принятии торговых решений, что является одним из главных недостатков классического Волнового анализа.
А теперь, рисунки - в студию. Мне представляется, текст здесь не нужен. Как говорится - судите сами.
И все же я считаю такой порядок публикации материала на совсем удачным. Вашему вниманию предлагается как бы итог работы - элементы рабочей, оттестированной ТС. Уже сейчас на Факультете СРЕДНЕсрочной торговли и паттернов ГОСТ существует большое количество текстового и графического материала, по которому уже прошли обучение более 500 слушателей. Я его сейчас собираю в книгу, в первую очередь для последовательного изложения и облегчения восприятия. Мне представляется и вам, уважаемые читатели, тоже, возможно будет интересно, как шел процесс создания ТС САКС. Вот от этого будем и плясать. В последующих номерах отдельные главы или части глав будут представлены вашему вниманию в виде отдельных статей. Надеюсь, это поможет в первую очередь новичкам. Чего я им искренне желаю. Всем Удачи и Профитов. С уважением ATEI.
