Автоматический трейдинг (Автотрейдинг)

Торгуя на финансовых рынках, трейдеры зачастую используют несколько стратегий. На их разработку приходится затрачивать много времени и усилий, чтобы они соответствовали всем необходимым требованиям по уровню доходности и управлению рисками. А в последнее время очень популярными среди трейдеров стали автоматизированные торговые стратегии.

Автоматический трейдинг (англ. automated trading, algorithmic trading) - это управление торговым счетом с помощью компьютерной программы. Данные программы включаются в торговые платформы, в частоности в MetaTrader 4, TradeMaster, Ninja Trader, Mirror Trader, CFD Trader, MetaTrader 5, Markets Trader.

Часто данные программы называют торговыми роботами или советниками (англ. - Expert Advisor или EA).

Торговый робот (советник) – это программа, способная выполнять в терминале какие-либо действия по заданию трейдера, без непосредственного его участия. Трейдер устанавливает ее в имеющийся торговый терминал, который подключен к серверу брокера, выполняете все необходимые настройки (стоп-лосс, тейк-профит и т.п.), после чего советник начинает вести торговлю по запрограммированной в него стратегии.

Автоматическая торговля в MetaTrader 4

Одной из ключевых особенностей торговой платформы MetaTrader 4 и причин почему она стала самой популярной, является ее способность осуществлять автоматизированную торговлю с использованием советников. Можно просто установить ЕА в платформе MT4, а они уже будут автоматически открывать новые сделки или управлять уже существующими в соответствии с установленными параметрами.

Кроме того, любой трейдер может иметь свою проверенную стратегию, но при этому у него нет времени, чтобы воспользоваться всеми ее преимуществами, или иногда он склонен игнорировать собственные торговые правила, идя на дополнительный риск. Если вы именно такой трейдер, тогда можете создать свой собственный EA с помощью редактора MetaQuotes Language встроенного в MT4.

Платформа MT4 обладает следующими возможностями для разработки советников:

• Разработка сценария выполнения определенных функций. Общие сценарии включают в себя "закрытие всех позиций” или “поиск закономерностей в графике”. В то же время на сайте MQL4.com можно найти дополнительные скрипты и индикаторы, которые можно скачать и установить на своей МТ4.

• Настройка индикаторов. Данная функция позволяет объединять вместе несколько аналитических инструментов, или создавать свои собственные.

• Установка сигналов для оповещения того или иного торгового события (т.н. алертов), которые служат для того, чтобы сообщать о наступлении различных событий на рынках.

Автоматическая торговля в MetaTrader 5

В состав MetaTrader 5 входит среда разработки и использования программ автоматического трейдинга MQL5 IDE. Она содержит в себе все необходимые компоненты и позволяет создавать, отлаживать, тестировать, оптимизировать и исполнять торговых роботов.

Ядром среды разработки является язык высокого уровня MetaQuotes Language 5 (MQL5). Данный язык программирования обладает большим функционалом и гибкостью. Большие скоростные характеристики языка позволяют создавать очень сложные торговые программы с большим объемом вычислений.

Для написания торговых программ используется собственный специализированный редактор MetaEditor. Он создан специально для языка MQL5 и может компилировать исходный код программ в торговых роботов, пользовательские индикаторы, скрипты и библиотеки. Встроенные в MetaEditor отладчик позволять находить ошибки еще на стадии разработки MQL5-программ.

Важной особенностью MetaEditor является его связь с сайтом разработчиков торговых роботов MQL5.community. Прямо из редактора можно прочитать документацию и статьи. Кроме того, можно скачать готовые MQL5-программы прямо в MetaEditor для компиляции или редактирования.

После компиляции MQL5-программы появляется в торговой платформе MetaTrader 5, где ее можно запустить. Технические индикаторы можно тут же наложить на график и анализировать динамику финансового инструмента. Торговые советники также можно предварительно протестировать протестировать в Тестере торговых стратегий.

Использование Virtual Private Server (Сервер VPS)

Virtual Private Server (VPS) - это виртуальный выделенный сервер, услуга предоставляемая профессиональным интернет-хостингом. Он обычно обеспечивает более высокую надежность, чем компьютер дома или в офисе. Таким образом, если вы планируете использовать советник для управления вашими торгами, использование VPS может быть хорошей стратегией. Одним из ключевых моментов успешного использования советников является то, что они могут работать только если ваш компьютер включен. Чтобы воспользоваться всеми преимуществами EA вам может понадобиться:

• Постоянно включенный компьютер и работающий МТ4 все 24 часа в сутки.

• Резервный источник питания.

• Высокоскоростной, надежный доступ в интернет.

• Размещение вашего компьютера не далеко от сервера брокера.

К сожалению, этого не всегда можно добиться, тем более - совмещать эти условия вместе. При использовании VPS вы получаете доступ к своей торговой платформе из любого места, где есть интернет. При этом вы получаете:

• Высокоскоростное интернет-соединение.

• Гарантированную доступность и надежность.

• Размещение вашего виртуального сервера недалеко от сервера брокера

• Более быстрое исполнение сделок.

• Возможность загружать новые советники и изменять настройки из любого места, где бы вы не находились.

Торговые советники (торговые роботы) и стратегии для автотрейдинга

Сегодня на рынке Форекс брокеры предлагают воспользоваться услугами массы самых разнообразных советников, эффективность и принципы работы которых порой делают нелегким их выбор даже для опытных трейдеров. Поэтому для определения, какой именно советник лучше применить именно для вашего торгового счета, лучше всего воспользоваться помощью профессионалов. И, конечно же, торговать с советниками удобнее в тех компаниях, которые уже преуспели в этом секторе.

Правда, эксперты предостерегают от использования советников, которые успешно работали на Форексе в определенных условиях, а как только характер рынка изменился, стали малоэффективными или вовсе бесполезными. Как правило, такие программы становятся доступными для бесплатного скачивания на множестве сайтов. Не попасться в подобную «ловушку» - еще один стимул использовать только те советники, которые предлагают известные брокеры, занимающие лидирующие позиции именно в этом сегменте.

• Double Sevens - эта торговая стратегия основана на использовании скользящей средней. Сигнал на покупку будет дан, когда торговые модели выставляются выше скользящей средней, в то время как сигналы к продаже - при соответствующих моделях ниже скользящей средней.

Когда бар закрывается на самом высоком или низком значении, параллельно закрываются предыдущие семь баров, а советник осуществляет соответственно покупку или продажу. Стратегия может принести 60% прибыли с более чем половины сделок с выгодным закрытием. Эта простая стратегия не использует ордера стоп-лосс или тейк-профит. Следовательно, убыточные сделки могут превысить количество выигрышных сделок.

• Trend RSI - это простая стратегия, которая основана на использовании индикатора RSI в качестве торгового сигнала. Когда RSI поднимается выше 73 или опускается ниже 27, устанавливается ордер на покупку или продажу пары. EA использует Average True Range (ATR), чтобы установить выход цен. Когда тренд введен, устанавливается стоп-лосс - три ATR за входом цены. Когда цена движется в пользу трейдера более трех ATR, стоп-лосс устанавливается на уровне безубыточности. Во всех остальных случаях скользящий стоп из трех ATR используется, в конечном счете, при закрытии позиции.

Average True Range (ATR ) является мерой волатильности, которая более точно измеряет колебания рынка.

• MACD Pivot Point - эта стратегия лучше всего работает на пятнадцати-минутном графике с основными парами, такими как EUR/USD или USD/JPY. Конкретный EA работает с USD/JPY. Предлагаемая стратегия является более сложной, чем предыдущие две, и включает в себя уникальный индикатор, основанный на MACD. Он называется экспоненциальной скользящей средней MACD, или ЕМА от MACD. В стратегии также используются опорные точки, чтобы совершать сделки.

Правила покупки и продажи основаны на двух условиях. Для покупки одним из условий является расположение MACD выше EMA MACD, что указывает на скорость, с которой движется пара. Сравнивается минимум последнего бара на уровне поддержки или сопротивления в опорных точках, и если он находится в пределах трех пунктов, автоматически выполняется покупка.

• Turbo Profit - эта программа способна вести прибыльную торговлю практически в любой ситуации на рынке, невзирая на перерывы связи с сервером брокера, отключения терминала трейдера, возникновение ГЭПов и других внештатных ситуаций. Как правило, такого рода программы способны вести торговлю одновременно всеми доступными инструментами.

• ShockBar - данные торговые роботы способны принести от 10% до 300% прибыли в месяц в зависимости от интенсивности рынка и применяемых настроек. Наибольшую прибыль, как правило, получают при работе с небольшими таймфреймами. Впрочем, ради безопасности торговли специалисты советуют пользоваться не менее, чем часовыми барами, а еще лучше – дневными.

• Stop Trade - советник, способный работать как с уже открытыми, так и с отложенными ордерами. Принцип работы программы довольно прост. Советник выставляет отложенные ордера на определенном расстоянии от текущей цены и ожидает их срабатывания. При этом используются строгие уровни ТР и SL, чтобы избежать значительных просадок. Как правило, один срабатывающий ТР перекрывает убытки сразу от нескольких SL.