Родилась Волочкова Анастасия Юрьевна 20 января 1976г. в городе Ленинград (РФССР, СССР, нынешний Санкт-Петербург).
В 1986г. она поступила в Академию балета РФ в класс профессора Н.Дудинской, а в 1994г. успешно ее окончила. На последнем курсе в Академии имени Вагановой артистка начала стажерскую практику в Мариинском театре, где танцевала партии Одетты-Одилии из «Лебединого озера» и Повелительницы дриад из «Дона Кихота».
В Санкт-Петербурге двери Мариинского театра для балерины открылись благодаря блестящему дебюту в «Лебедином озере», и с 1994г. по 1998г. она начала танцевать в составе трупы этого театра. В репертуаре Волочковой были, помимо вышеприведенных, такие сценические образы: Никия («Баядерка»), Аврора («Спящая красавица», Жизель («Жизель»), Медора («Корсар»), Фея Сирени («Спящая красавица»), Раймонда («Раймонда»), Жар-Птица, Клара («Щелкунчик»), Китри (Дон Кихот), Шехерезада («Шехерезада»), Солистка («Пахита»), Умирающий лебедь постановки Ноймайера, Зарема («Бахчисарайский фонтан»), Девушка («Дух розы»), а также фрагменты из «Моей хризантемы» постановки Смирнова, «Метамарфозы», «Памяти принцессы Дианы».
В балетную труппу при Большом театре Анастасия Волочкова вошла в 1998г. Там она изначально работала под чутким руководством Екатерины Максимовой. В репертуаре балерины в те годы были: Принцесса Лебедь из «Лебединого озера» (постановка Васильева), Раймонда из одноименного произведения, Фея Сирени из Спящей красавицы», а также «Шутка» (руководил постановкой Брянцев) и «Русская» в постановке под руководством Голейзовского. С труппой Большого театра Анастасия Волочкова гастролировала по многим европейским странам, но затем она решила отделиться от коллектива, начать самостоятельную гастрольную деятельность. Осенью 1998г., получив приглашение лично от Натальи Дудинской, артистка благоразумно согласилась на участие в постановке «Жизели» в Японии (Токио) в коллективе «Нью нэшнл балле». С декабря месяца 2000г. она стала танцевать и развивать дальше свой талант во Франции в труппе Балета Бордо. Там она успешно выполняла партии Авроры из «Спящей красавицы» в премьерных спектаклях.
Гостевой контракт с Большим театром балерина согласовала с руководством такового в 1999г., однако позднее дирекция не продлила действие документа. По результатам длительных судебных тяжб Волочкову вынужденно восстановили в Большом театре на постоянную работу по неограниченному сроками трудовому договору. 27 ноября 2003г. балерина получила уведомление о приглашении на роли в театр вновь, однако она этот факт проигнорировала.
С апреля 2004г. Волочкова работала в Краснодаре в театре Юрия Григоровича, где ее ввели фактически во все спектакли труппы: «Лебединое озеро», «Золотой век», «Дон Кихот», «Баядерка». Без ее участия не проходил почти ни один концерт.
Как известно, Анастасия Юрьевна обладает еще и актерским талантом, который проявила в экранизированных годами ранее телесериалах «Не родись красивой, «Место под солнцем» и фильме «Черный принц». С 2002г. обладает званием Заслуженной артистки России.
По инициативе руководительского состава Санкт-Петербургского государственного мединститута имени академика Павлова И.П. Анастасия Юрьевна вошла в Попечительский совет по постройке Северо-Западного института трансплантологии и гематологии у детей имени Горбачевой Р.М. Проект, естественно, реализовывался под патронажем Фонда Горбачева.
Финансовые сборы с благотворительных программных концертов шли на реконструкцию первого петербургского православного храма (речь идет о Свято-Троицком храме) и в фонд помощи пострадавшим в 2004г. в Беслане от террористических атак.
7 января 2007г. Волочкова дала в Кремлевском Государственном дворце благотворительный концерт «Детям России».
В 2006г. балерина, актриса и начинающая певица пришла на педагогический факультет при Академии русского балета Вагановой за дополнительным образованием.
Анастасия Волочкова принимает участие в съемках рейтинговой программы Аллы Пугачевой "Рождественские встречи", участниками которой являются многие звезды шоу бизнеса (Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Ксения Собчак и мн. др.) и кино.
Анастасия Волочкова собирает полные залы зрителей во многих ведущих театрах: Москвы (Россия), Киева (Украина), Минска (Беларусь), Еревана (Армения), Тбилиси (Грузия), Астана (Казахстан), городах Израиля, США и Европы.
Политика. В 2003 году вступила в ряды партии «Единая Россия». 2 февраля 2011 года объявила о том, что вышла из партии, в связи с опубликованием скандальных фотографий и реакцией на это однопартийцев. (см. статью Биржевого лидера А. Волочкова: "женская непредсказуемость" или чей-то новый политпроект для России?)
В 2005 году открыто высказала свою гражданскую позицию по громкому судебному процессу, подписав, в числе 50 представителей общественности, «Письмо в поддержку приговора бывшим руководителям ЮКОСа».
В 2009 году подавала документы на участие в выборах мэра Сочи (столицы будущей Олимпиады 2014), но ей отказали в регистрации
11 февраля 2011 г. А. Волочкова обвинила заместителя главы администрации президента РФ Владислава Суркова в том, что под его давлением программы на Первом канале и НТВ с её участием были сняты с эфира. Тем не менее, программа «Пусть говорят», посвященная 35-летию Волочковой, вышла в эфир 20 апреля 2011 года — спустя несколько месяцев после съемок
Сегодня Анастасия Волочкова – мать-одиночка. После неудавшегося брака и последующего развода с ней осталась маленькая дочь Арианда. Как известно, Анастасия Юрьевна предпочитает поддерживать с экс-супругом дружескую связь. Проживает балерина в Петербурге и Москве.