Extreme Price Range - новая концепция проверенных торговых методов

ЧАСТЬ 2-я

В первой части статьи ( в прошлом номере "БЛ") мы говорили, что торговля на бирже требует постоянного поиска и корректировки торговых стратегий, поэтому приходится отбирать только те элементы, которые работают на основе некоторых общерыночных закономерностей, практически не меняющихся с течением времени.

И разработанная на Факультете биржевой торговли концепция Extreme Price Range (EPR, или экстремальные ценовые зоны) позволяет быстро найти ценовой диапазон, пробитие которого очень часто приводит к сильным движениям в сторону пробоя. И этот торговый метод позволяет торговать как внутри дня, так и на среднесрочных движениях.

Пробой недельного уровня на часовом графике, который часто проводит к движению от нескольких часов до нескольких дней мы рассмотрели в прошлом выпуске, а теперь рассмотрим более краткосрочный пробой EPR дневного уровня на пятиминутном графике:



Такой пробой часто приводит к движению, которое длится несколько часов и больше подходит для внутридневной торговли с маленьким риском. Возрастающий объем опять же служит подтверждением того, что здесь были большие покупки. А значительное возрастание объемов уже после пробоя говорит о том, что в этих точках начинал покупки крупный покупатель и это в итоге привело к такому сильному движению.

С целью подтверждения начавшегося сильного движения актива и для большего удобства анализа уровней и поиска оптимальных точек входа, мы используем синтез нескольких временных графиков: дневной, часовой и 5-минутный. Это несколько похоже на систему 3-х экранов Элдера, но природа образования данных формаций несколько иная:



Поскольку мы ведём наблюдение не за одной акцией, а за несколькими десятками, или даже сотнями инструментов, используются различные приёмы для своевременного оповещения (т.н. сигнализаторы) о пересечении конкретной акцией своих EPR-уровней.

Один из таких элементарных приёмов - специальный фильтр, который ставит акции, пробившие свои дневные EPR уровни в самом вверху листа, где они сразу попадают в зону внимания трейдера. Для удобства мы использует два листа - на BUY и на SHORT:



Наличие подобной системы позволяет иметь рыночное преимущество, а именно: оперативно отбирать с листа именно те акции, которые сегодня пошли в соответствии с текущей рыночной тенденцией, и потому позволяют взять максимальную прибыль с минимальным риском.

 

Акций на рынке – многие тысячи, и это создает для многих проблему при их выборе для торговли.

Отобрать же с включенным фильтром 20 - 30 акций с большим потенциалом на рост и падение, и найти среди них те, которые хорошо пойдут именно сегодня, становится теперь намного проще. Это дает возможность строить эффективные алгоритмы, которые хорошо сочетаются с другими элементами СНАЙПИНГА.

Описанный выше подход довольно хорошо формализован и поддается как частичной, так и полной автоматизации. С целью проверки эффективности этого метода мы написали торгового робота, который и провел тесты на истории для акций, и фьючерсов. Оптимизация параметров отсутствовала, так что результаты можно увидеть в "чистом неоптимизированном" виде:

Тест на акциях Microsoft

 

Тест на акциях Allegheny Technologies Inc.

 

Teст на фьючерсе пшеницы

 

Результаты многочисленных тестов показывают наличие стабильного положительного математического ожидания торговой системы, а также показывают применимость данной методики на широком спектре рынков и торговых инструментов. Это и дает возможность трейдеру получать осознанный профит при разумном уровне риска в торговле как внутри дня, так и на среднесрочных временных интервалах.

Ежедневные результаты торговли по данной системе (в режиме онлайн) публикуются в разделе "Стратегия и тактика текущих торгов" форума Академии Masterforex-V .